Informationen zu den Modulen
Modul (6 Credits)
Multivariate Zeitreihenanalyse
- Englischer Bezeichner
- Multivariate Time Series Analysis
- Verantwortlich
- Prof. Dr. Christoph Hanck
- Voraussetzungen
- Siehe Prüfungsordnung.
- Workload
- 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
- Präsenzzeit: 60 Stunden
- Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
- Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
- Dauer
- Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
- Qualifikationsziele
Die Studierenden
- besitzen einen umfassenden Überblick über stationäre und nicht-stationäre Vektor-Autoregressive (VAR) Modelle
- kennen die statistischen Eigenschaften der wichtigsten Schätzer
- können ökonomische Zusammenhänge in VAR Modelle überführen, geeignete Daten auswählen und empirische Befunde kritisch kommentieren
- sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe statistischer Software empirische Analysen durchzuführen
- können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
- Praxisrelevanz
Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung von VAR Modellen in der empirischen Makroökonomie sehr hoch.
- Prüfungsmodalitäten
Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten).
- Verwendung in Studiengängen
- Infos für das aktuelle Semester
- Bestandteile
Vorlesung (3 Credits)
Multivariate Zeitreihenanalyse
- Englischer Bezeichner
- Multivariate Time Series Analysis
- Anbieter
- Lehrstuhl für Ökonometrie
- Lehrperson
- Prof. Dr. Yannick Hoga
- Turnus
- unregelmäßig
- SWS
- 2
- Sprache
- deutsch
- Hörerschaft
empfohlenes Vorwissen
Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.
Abstract
Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.
Lehrinhalte
- stationäre VAR Modelle
- Prognosen
- Kointegration
- Fehlerkorrekturmodelle
- Parameterschätzung
Literaturangaben
- Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed.
- Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed.
- Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed.
- Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.
didaktisches Konzept
Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.
Übung (3 Credits)
Multivariate Zeitreihenanalyse
- Englischer Bezeichner
- Multivariate Time Series Analysis
- Anbieter
- Lehrstuhl für Ökonometrie
- Lehrperson
- Prof. Dr. Yannick Hoga
- Turnus
- unregelmäßig
- SWS
- 2
- Sprache
- deutsch
- Hörerschaft
empfohlenes Vorwissen
Siehe Vorlesung.
Lehrinhalte
Siehe Vorlesung.
Literaturangaben
Siehe Vorlesung.
didaktisches Konzept
Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen, Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software
Prüfungsmodalitäten
Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software