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Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen

zugeordnetes LehrpersonalKiesel (Prof. Dr. Rüdiger Kiesel)
Kiesel und Mitarbeiter (Prof. Dr. Rüdiger Kiesel und Mitarbeiter)

Verantwortete Module

Name im Diploma Supplement
International Module
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Es finden die Qualifikationsziele der ausländischen Module/Veranstaltungen Anwendung. Die Qualifikationsziele stehen in einem sinnvollen Zusammenhang zum Wahlpflichtbereich. Darüber hinaus erwerben die Studierenden im Rahmen ihres Auslandsstudiums die folgenden Qualifikationsziele:

Die Studierenden

  • vertiefen und erweitern ihre Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Quantitative Methoden und Wirtschaftsinformatik
  • erhalten einen Einblick in die inhaltliche und organisatorische Ausbildung an der ausländischen Universität bzw. Hochschule
  • vertiefen und vervollkommnen ihre fremdsprachlichen Kenntnisse
  • erwerben vertiefende fachliche und interkulturelle Kompetenzen
Praxisrelevanz

Ein Auslandsstudium trägt dem Grundgedanken einer international ausgerichteten Hochschule ebenso wie der internationalen Orientierung des Studiengangs Rechnung.

Prüfungs­modalitäten

Die konkreten Prüfungsmodalitäten erfolgen nach Maßgabe der jeweiligen Hochschule.

Gem. § 10 Abs. 4 der Prüfungsordnung können bis zu fünf Module zu je 6 Credits im Wahlpflichtbereich durch fachbezogene Module im Rahmen eines Auslandsstudiums an einer ausländischen Hochschule (sog. Auslandsmodul/e) abgelegt werden, die nicht auf ein konkretes Modul dieses Modulhandbuchs anerkannt werden können.

Die inhaltliche Prüfung der Berücksichtigung der ausländischen Leistungen für die Auslandsmodule nimmt die oder der Modulverantwortliche vor. Bei den Partneruniversitäten der Fakultät ist das Verfahren mit den Programmverantwortlichen abzustimmen.

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichMobilitätsfenster3. FS, Pflicht
Modul: Auslandsmodul (Master EaF) (WIWI‑M0835)

Name im Diploma Supplement
Introduction to Options, Futures and Derivatives
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Die Studierenden

  • kennen Finanzmarktinstrumente und ihre Eigenschaften
  • können Auszahlungsprofile von einfachen Optionsstrategien analysieren und ihre Bestandteile erkennen
  • können das Prinzip der arbitragefreien Preise verstehen und anwenden
  • sind in der Lage, auf Binomialbäumen basierende Bewertungsmethoden anzuwenden und die Black-Scholes-Merton Formel zu benutzen
Praxisrelevanz

Die vorgestellten Finanzinstrumente sind am Markt weit verbreitet und werden zusätzlich als Bausteine in komplexen Produkten benutzt. Die gelernten Methodiken sind in erweiterter Form weit verbreitet bei finanz- und energiewirtschaftlichen Unternehmen.

Prüfungs­modalitäten

Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 Minuten).

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-Ba-2006-V2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichVertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre4.-6. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ba-2016Energiewissenschaft IV7.-8. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ba-2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichBereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, InformatikVertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre4.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-Energie1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M I1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M II1.-6. FS, Pflicht
Bestandteile
  • VO: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente [3 Credits]
  • UEB: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente [3 Credits]
Modul: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑M0322)

Name im Diploma Supplement
Energy Trading
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Students

  • are familiar with the structure of energy markets.
  • are able to work with standard models for energy- and commodity markets.
  • can valuate financial and energy-related assets, derivatives written on these underlyings and basic structured products.
  • understand some of the important regulatory and financial concepts underlying the energy markets as well as other commoditiy markets.
Praxisrelevanz

The models discussed and the quantitative techniques used are common standard and frequently used in financial institutions and within the energy industry.

Prüfungs­modalitäten

Written exam (generally 60-90 minutes)

Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn Energiehandel I bereits bestanden ist.

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015Pflichtbereich1.-2. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene Energiewissenschaft1. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWL1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich II1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-Energie1.-4. FS, Pflicht
Bestandteile
  • VO: Energy Trading (3 Credits)
  • UEB: Energy Trading [3 Credits]
Modul: Energy Trading (WIWI‑M0678)

Name im Diploma Supplement
Financial Mathematics
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Students

  • know the most important mathematical modelling techniques of financial markets and can apply them to real word problems.
  • are able to value simple derivative assets and can apply the main principles of risk management.
  • are able to solve basic risk management tasks arising in financial institutions and the energy industry.
Praxisrelevanz

The discussed models and the used quantitative techniques are common standard and frequently used in financial institutions and the energy industry.

Prüfungs­modalitäten

Written exam (generally 90 minutes).

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015Wahlpflichtbereich1.-3. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Applied Econometrics1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"1.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus Unternehmensperspektive1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich I1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-Energie1.-4. FS, Pflicht
Bestandteile
  • VO: Financial Mathematics (3 Credits)
  • UEB: Financial Mathematics [3 Credits]
Modul: Financial Mathematics (WIWI‑M0674)

Name im Diploma Supplement
Financial Risk Management
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 120 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:

  • understand the core principles of quantitative risk management.
  • understand mathematical and statistical techniques used in risk management.
  • use Monte-Carlo methods for risk measure calculations.
  • apply the theoretical principles discussed in class to real-world problems.
  • apply the knowledge gained to current problems in academic research.
  • recapitulate topics discussed in class.
  • discuss issues in the field of risk and bank management both in German and English.
  • communicate and debate topics of the lecture in a structured and professional way.
Prüfungs­modalitäten

Final written exam (60-90 minutes).

Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist.

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015Pflichtbereich1.-2. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Economics1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWL1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"1.-3. FS, Pflicht
  • MedMan-MedGW-Ma-2014Wahlpflichtbereich IBereich BWL1.-3. FS, Pflicht
  • MedMan-WiWi-Ma-2014Wahlpflichtbereich IIBereich BWL1.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus Unternehmensperspektive1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich II1.-3. FS, Pflicht
  • WiInf-Ma-2010WahlpflichtbereichWahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWLWahlpflichtmodule der Betriebswirtschaftslehre1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-Energie1.-4. FS, Pflicht
Bestandteile
  • VO: Financial Risk Management (3 Credits)
  • UEB: Financial Risk Management [3 Credits]
Modul: Financial Risk Management (WIWI‑M0676)

Name im Diploma Supplement
Quantitative Climate Finance
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

The students

  • will investigate current issues in the field of economics of climate change with a focus on quantitative modeling
  • understand stochastic valuation methods for financial contracts related to climate issues and learn how to apply them
  • question the models critically, interpret model results and extend them
Praxisrelevanz

The models presented and the quantitative techniques used are industry standard and are widely used in the financial and energy sector.

Prüfungs­modalitäten

written exam (usually 90 minutes).

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015Wahlpflichtbereich1.-3. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Economics1.-3. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene Energiewissenschaft1. FS, Pflicht
Bestandteile
  • VO: Quantitative Climate Finance (3 Credits)
  • UEB: Quantitative Climate Finance (3 Credits)
Modul: Quantitative Climate Finance (WIWI‑M0673)

Name im Diploma Supplement
Selected Topics in Risk Management
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 45 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 90 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 45 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Students

  • are able to independently acquire specific knowledge in the area of risk management and are able to apply these knowledge to solve real word problems
  • are able to write a scientific paper
Praxisrelevanz

The topics and methods discussed are common standard in energy economics and the financial industry.

Prüfungs­modalitäten

Scientific paper (20-40 pages; 70% of the grade), presentation (about 25 minutes; 30% of the grade)

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015Seminarbereich2.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"1.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Seminarbereich Märkte und Unternehmen2.-3. FS, Pflicht
Bestandteile
  • SEM: Selected Topics in Risk Management (6 Credits)
Modul: Selected Topics in Risk Management (WIWI‑M0675)

Name im Diploma Supplement
Structuring and Valuation
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Students

  • analyze current problems in the field of energy trading.
  • understand complex quantitative techniques and apply them to analyze the structures of financial contracts and physical assets frequently used in energy markets.
  • are able to evaluate the risk attended by such contracts and to explain it to non-experts.
  • are able to critically discuss and interpret model results as well as to extend models.
  • are able to implement the introduced models in a common programming language (e.g. Python)
Praxisrelevanz

The models discussed and the quantitative techniques used are common standard and frequently used in financial institutions and the energy industry.

Prüfungs­modalitäten

Written exam (generally 60-90 minutes).

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015Pflichtbereich2.-3. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene Energiewissenschaft1. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich II1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-Energie1.-4. FS, Pflicht
Bestandteile
  • VO: Structuring and Valuation [3 Credits]
  • UEB: Structuring and Valuation [3 Credits]
Modul: Structuring and Valuation (WIWI‑M0671)

Name im Diploma Supplement
Trading Room
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 20 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 120 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

At the end of this course, students will be able to demonstrate that they can:

  • use standard financial industry software such as Matlab or RStudio to analyse market data.
  • interpret results and solve practical problems in finance and energy.
  • write a short scientific paper.
Praxisrelevanz

Students understand how to use standard financial industry software to analyse financial markets.

Prüfungs­modalitäten

Short scientific paper (20 – 40 pages; 70% of the grade), presentation (about 25 minutes; 30% of the grade)

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015Seminarbereich2.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Seminarbereich Märkte und Unternehmen2.-3. FS, Pflicht
Bestandteile
  • SEM: Trading Room [6 Credits]
Modul: Trading Room (WIWI‑M0672)


Angebotene Lehrveranstaltungen

Name im Diploma Supplement
Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
deutsch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
100
empfohlenes Vorwissen

 Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik

Abstract

Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden

Lehrinhalte
  1. Forwards und Futures
  2. Optionen und ihre Eigenschaften
  3. Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen
  4. Das Black-Scholes-Merton Modell
Literaturangaben

Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009

didaktisches Konzept

Präsentation, Diskussion

Hörerschaft
  • BWL-Ba-2006-V2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichVertiefungsbereich BetriebswirtschaftslehreModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"4.-6. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ba-2016Energiewissenschaft IVModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"7.-8. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ba-2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichBereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, InformatikVertiefungsbereich BetriebswirtschaftslehreModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"4.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-EnergieModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M IModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M IIModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
Vorlesung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0053)
Name im Diploma Supplement
Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
deutsch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
100
empfohlenes Vorwissen

 Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik

Abstract

Einübung der in der Vorlesung erarbeiteten Konzepte und Methoden.

Lehrinhalte
  1. Bewertungsbeispiele
  2. Statistische Untersuchungen und Datenanalysen
  3. Umsetzung von theoretischen Konzepten im Rahmen von Excel-Aufgaben
Literaturangaben

Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009

Hörerschaft
  • BWL-Ba-2006-V2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichVertiefungsbereich BetriebswirtschaftslehreModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"4.-6. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ba-2016Energiewissenschaft IVModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"7.-8. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ba-2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichBereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, InformatikVertiefungsbereich BetriebswirtschaftslehreModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"4.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-EnergieModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M IModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M IIModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
Übung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0052)
Name im Diploma Supplement
Lecture Energy Trading
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in statistics and econometrics.

Abstract

The course provides a thorough overview of recent developments in energy and commodities markets, modeling approaches for these markets as well as of valuation methods for energy derivatives and risk management techniques.

Lehrinhalte
  1. Principles of energy  spot – and forward markets
  2. Futures, forwards and swaps
  3. Mathematical models for energy markets and energy price processes
  4. Modelling and valuation of derivatives used in energy markets  Risk management in energy markets
Literaturangaben
  • Burger, M., Graeber, B. and Schindlmayr. G.: Managing Energy Risk: An Integrated View on Power and Other Energy Markets, John Wiley & Sons, 2007
  • Kaminiski, V.: Energy Markets, RISK books, 2013 
  • Eydeland, A. and Wolyniec, K.: Energy and Power Risk Management, John Wiley & Sons, 2003
  • Geman, H.: Commodities and Commodity Derivatives, John Wiley & Sons, 2005
  • James, T.: Energy Markets: Price Risk Management and Trading, John Wiley & Sons, 2008.
didaktisches Konzept

presentation, discussion

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015PflichtbereichModul "Energy Trading"1.-2. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene EnergiewissenschaftModul "Energy Trading"1. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWLModul "Energy Trading"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IIModul "Energy Trading"1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Energy Trading"1.-4. FS, Pflicht
Vorlesung: Energy Trading (WIWI‑C0831)
Name im Diploma Supplement
Exercises Energy Trading
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in statistics and econometrics.

Abstract

See lecture.

Lehrinhalte

Recap, discuss, apply and deepen topics covered during the lecture with the help of scientific papers, practical applications and training exercises. Improve theoretical knowledge as well as applied research skills.

Literaturangaben

See lecture.

didaktisches Konzept

Presentation, discussion

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015PflichtbereichModul "Energy Trading"1.-2. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene EnergiewissenschaftModul "Energy Trading"1. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWLModul "Energy Trading"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IIModul "Energy Trading"1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Energy Trading"1.-4. FS, Pflicht
Übung: Energy Trading (WIWI‑C0832)
Name im Diploma Supplement
Lecture Financial Mathematics
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in mathematical statistics and econometrics.

Abstract

Discussion of essential mathematical valuation principles and techniques both in time-discrete and time-continuous models. Introduction and implementation of probabilistic and statistical methods. Analysis of stock, interest and commodity markets and also of the most common assets and derivatives in these markets.

Lehrinhalte
  1. Mathematical models for price processes in stock, interest, and commodity markets
  2. Arbitrage theory and hedging strategies
  3. Stochastic models for financial markets: martingales and fundamental theorems in asset pricing
  4. Valuation and hedging of derivatives: European , American and exotic options
  5. Incomplete markets and stochastic volatility
Literaturangaben
  • N.H. Bingham & R. Kiesel, Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
  • M. Joshi, The Concepts and Practice of Mathematical Finance, CUP, 2003
  • S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2004
didaktisches Konzept

Presentation, discussion

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Applied EconometricsModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus UnternehmensperspektiveModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Financial Mathematics"1.-4. FS, Pflicht
Vorlesung: Financial Mathematics (WIWI‑C0824)
Name im Diploma Supplement
Exercises Financial Mathematics
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in mathematical statistics and econometrics.

Abstract

Recap and practice concepts and methods covered in the lecture.

Lehrinhalte
  • Examples of asset valuation
  • Statistical methods and data analysis
  • Implementation of theoretical concepts within the context of programming tasks
Literaturangaben

See lecture

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Applied EconometricsModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus UnternehmensperspektiveModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Financial Mathematics"1.-4. FS, Pflicht
Übung: Financial Mathematics (WIWI‑C0825)
Name im Diploma Supplement
Lecture Financial Risk Management
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowlede in the field of statistics and econometrics

Lehrinhalte
  • Regulation: Basel II/III, Sovency II
  • Risk Categories
  • Risk Measurements
  • Valuation of Options, "Greeks"
  • Hedging Strategies
Literaturangaben
  • Bingham, N.H. & Kiesel, R.: Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
  • Hull, J.: Risikomanagement, 2. Auflage, Pearson Studium, 2011.
  • Jorion, P.: Value-at-Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
  • Hull, J.: Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009
didaktisches Konzept

Presentation, Discussion, Case Studies

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015PflichtbereichModul "Financial Risk Management"1.-2. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich EconomicsModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWLModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • MedMan-MedGW-Ma-2014Wahlpflichtbereich IBereich BWLModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • MedMan-WiWi-Ma-2014Wahlpflichtbereich IIBereich BWLModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus UnternehmensperspektiveModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IIModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • WiInf-Ma-2010WahlpflichtbereichWahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWLWahlpflichtmodule der BetriebswirtschaftslehreModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Financial Risk Management"1.-4. FS, Pflicht
Vorlesung: Financial Risk Management (WIWI‑C0827)
Name im Diploma Supplement
Exercises Financial Risk Management
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowlede in the field of statistics and econometrics

Lehrinhalte
  • Regulation: Basel II/III, Sovency II
  • Risk Categories
  • Risk Measurements
  • Valuation of Options, "Greeks"
  • Hedging Strategies
Literaturangaben

See lecture.

didaktisches Konzept

Presentation, Discussion, Case Studies

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015PflichtbereichModul "Financial Risk Management"1.-2. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich EconomicsModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWLModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • MedMan-MedGW-Ma-2014Wahlpflichtbereich IBereich BWLModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • MedMan-WiWi-Ma-2014Wahlpflichtbereich IIBereich BWLModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus UnternehmensperspektiveModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IIModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • WiInf-Ma-2010WahlpflichtbereichWahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWLWahlpflichtmodule der BetriebswirtschaftslehreModul "Financial Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Financial Risk Management"1.-4. FS, Pflicht
Übung: Financial Risk Management (WIWI‑C0829)
Name im Diploma Supplement
Lecture Quantitative Climate Finance
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge of statistics and econometrics

Abstract

Discussion and analysis of financial instruments in the context of economics of climate change. Introduction to emission trading scheme and valuation methods for emission certificates and financial contracts based on emission certificates.

Lehrinhalte
  • Principles of environmental economics: discussion of various regulatory measures
  • Design of emission trading schemes
  • Carbon risks and their impact on financial markets
  • Valuation of derivative contracts based on emission certificates
  • Financing of environmental-economic investment projects
Literaturangaben

Information regarding current literature will be given during the course.

didaktisches Konzept

Presentation, discussion

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichModul "Quantitative Climate Finance"1.-3. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich EconomicsModul "Quantitative Climate Finance"1.-3. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene EnergiewissenschaftModul "Quantitative Climate Finance"1. FS, Pflicht
Vorlesung: Quantitative Climate Finance (WIWI‑C0822)
Name im Diploma Supplement
Exercises Quantitative Climate Finance
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in mathematical statistics and econometrics

Abstract

Discussion and analysis of financial instruments in the context of economics of climate change. Introduction to emission trading scheme and valuation methods for emission certificates and financial contracts based on emission certificates.

Lehrinhalte

Repetition, discussion and application of the lecture content based on selected scientific articles, practice-oriented examples and exercises that consolidate theoretical knowledge and skills as well as application-related skills.

Literaturangaben

See lecture.

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichModul "Quantitative Climate Finance"1.-3. FS, Pflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich EconomicsModul "Quantitative Climate Finance"1.-3. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene EnergiewissenschaftModul "Quantitative Climate Finance"1. FS, Pflicht
Übung: Quantitative Climate Finance (WIWI‑C0823)
Name im Diploma Supplement
Selected Topics in Risk Management
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
jedes Semester
maximale Hörerschaft
12
empfohlenes Vorwissen

Advanced knowledge in statistics.

Abstract

This seminar is on varying topics in the area of risk management each semester. The seminar gives students the opportunity to theoretically work and discuss specific topics in small groups. Registration and topic assignment takes place at the beginning of each semester.

Lehrinhalte

Students independently solve specific problems in the area of risk management. They discuss and present main aspects of scientific papers on these topics.

Literaturangaben

Varying

didaktisches Konzept

presentation, discussion

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015SeminarbereichModul "Selected Topics in Risk Management"2.-3. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Selected Topics in Risk Management"1.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Seminarbereich Märkte und UnternehmenModul "Selected Topics in Risk Management"2.-3. FS, Pflicht
Seminar: Selected Topics in Risk Management (WIWI‑C0826)
Name im Diploma Supplement
Lecture Structuring and Valuation
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in statistics and econometrics.

Detailed knowledge of energy markets and frequently used quantitative models.

Abstract

Principles of risk management in energy markets (risk positions, risk measures), analysis of transactions in energy markets (volatilities, correlations), structured products, principals of emissions trading, credit risk.

Lehrinhalte
  1. Spot and forwad price modeling in energy markets
  2. Valuation of derivatives
  3. Risk positions and risk measures
  4. Modeling volatility and correlation in cross-commodity positions
  5. Analysis and discussion of emission markets
Literaturangaben
  • Burger, M.,  Graeber, B.  and Schindlmayr, G.: Managing Energy Risk: An Integrated View on Power and Other Energy Markets,  JohnWiley & Sons, 2007.
  • Kaminiski, V.: Energy Markets, RISK books, 2013 
  • Eydeland, A. and Wolyniec, K.: Energy and Power Risk Management, JohnWiley & Sons, 2003.
  • Geman, H.: Commodities and Commodity Derivatives, JohnWiley&Sons, 2005.
  • James, T. and Fusaro, P.C.: Energy and Emissions Markets , JohnWiley & Sons, 2006.
didaktisches Konzept

Presentation, discussion

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015PflichtbereichModul "Structuring and Valuation"2.-3. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene EnergiewissenschaftModul "Structuring and Valuation"1. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IIModul "Structuring and Valuation"1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Structuring and Valuation"1.-4. FS, Pflicht
Vorlesung: Structuring and Valuation (WIWI‑C0819)
Name im Diploma Supplement
Exercises Structuring and Valuation
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in statistics and econometrics.

Detailed knowledge of energy markets and frequently used quantitative models.

Abstract

See lecture.

Lehrinhalte

Recap, discuss, apply and deepen topics covered during the lecture with the help of scientific papers, practical applications and training exercises. Improve theoretical knowledge as well as applied research skills.

Literaturangaben

See lecture.

didaktisches Konzept

Presentation, discussion

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015PflichtbereichModul "Structuring and Valuation"2.-3. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ma-2016Fortgeschrittene EnergiewissenschaftModul "Structuring and Valuation"1. FS, Pflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IIModul "Structuring and Valuation"1.-3. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Structuring and Valuation"1.-4. FS, Pflicht
Übung: Structuring and Valuation (WIWI‑C0820)
Name im Diploma Supplement
Trading Room Seminar
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
12
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in the field of statistics and econometrics.

Literaturangaben

Vary from semester to semester, will be given at the beginning of the seminar.

didaktisches Konzept

Presentations, discussions.

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015SeminarbereichModul "Trading Room"2.-3. FS, Pflicht
  • MuU-Ma-2013Seminarbereich Märkte und UnternehmenModul "Trading Room"2.-3. FS, Pflicht
Seminar: Trading Room (WIWI‑C0821)