Vorlesung

Energy Trading

Name im Diploma SupplementLecture Energy Trading
Anbieter Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen (http://www.lef.wiwi.uni-due.de/)
LehrpersonProf. Dr. Rüdiger Kiesel
SWS2Spracheenglisch
TurnusWintersemestermaximale Hörerschaftunbeschränkt

empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in statistics and econometrics.

Abstract

The course provides a thorough overview of recent developments in energy and commodities markets, modeling approaches for these markets as well as of valuation methods for energy derivatives and risk management techniques.

Lehrinhalte

  1. Principles of energy  spot – and forward markets
  2. Futures, forwards and swaps
  3. Mathematical models for energy markets and energy price processes
  4. Modelling and valuation of derivatives used in energy markets  Risk management in energy markets

Literaturangaben

  • Burger, M., Graeber, B. and Schindlmayr. G.: Managing Energy Risk: An Integrated View on Power and Other Energy Markets, John Wiley & Sons, 2007
  • Kaminiski, V.: Energy Markets, RISK books, 2013 
  • Eydeland, A. and Wolyniec, K.: Energy and Power Risk Management, John Wiley & Sons, 2003
  • Geman, H.: Commodities and Commodity Derivatives, John Wiley & Sons, 2005
  • James, T.: Energy Markets: Price Risk Management and Trading, John Wiley & Sons, 2008.

didaktisches Konzept

presentation, discussion

Hörerschaft

  • BWL EaF Master 2015>Pflichtbereich >Modul "Energy Trading"1.-2. Fachsemester, Pflicht
  • EnergySc Master 2016>Fortgeschrittene Energiewissenschaft >Modul "Energy Trading"1. Fachsemester, Pflicht
  • LA gbF/kbF BK Master 2014>Masterprüfung in der großen beruflichen Fachrichtung >Wahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, Statistik >Bereich BWL >Modul "Energy Trading"1.-3. Fachsemester, Pflicht
  • VWL Master 2009-V2013>Wahlpflichtbereich II >Modul "Energy Trading"1.-3. Fachsemester, Pflicht
  • WiMathe Master 2013>VWL-Energie >Modul "Energy Trading"1.-4. Fachsemester, Pflicht
WIWI‑C0831 - Vorlesung: Energy Trading