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Module (6 Credits)

Multivariate Zeitreihenanalyse

Name in diploma supplement
Multivariate Time Series Analysis
Responsible
Admission criteria
See exam regulations.
Workload
180 hours of student workload, in detail:
  • Attendance: 60 hours
  • Preparation, follow up: 60 hours
  • Exam preparation: 60 hours
Duration
The module takes 1 semester(s).
Qualification Targets

Die Studierenden

  • besitzen einen umfassenden Überblick über stationäre und nicht-stationäre Vektor-Autoregressive (VAR) Modelle
  • kennen die statistischen Eigenschaften der wichtigsten Schätzer
  • können ökonomische Zusammenhänge in VAR Modelle überführen, geeignete Daten auswählen und empirische Befunde kritisch kommentieren
  • sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe statistischer Software empirische Analysen durchzuführen
  • können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
Relevance

Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung von VAR Modellen in der empirischen Makroökonomie sehr hoch.

Module Exam

The module-related examination is performed by a written exam (usually 60-90 minutes).

Usage in different degree programs
  • BWL-EaF-Ma-2015Wahlpflichtbereich1st-3rd Sem, Compulsory
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Econometric Methods1st-3rd Sem, Compulsory
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen1st-2nd Sem, Compulsory
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich I1st-3rd Sem, Compulsory
Elements
Name in diploma supplement
Multivariate Time Series Analysis
Organisational Unit
Lecturers
SPW
2
Language
German
Cycle
irregular
Participants at most
no limit
Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.

Contents
  • stationäre VAR Modelle
  • Prognosen
  • Kointegration
  • Fehlerkorrekturmodelle
  • Parameterschätzung
Literature
  • Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed.
  • Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed.
  • Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed.
  • Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.
Teaching concept

Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.

Participants
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichModul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Sem, Compulsory
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Econometric MethodsModul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Sem, Compulsory
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und UnternehmenModul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-2nd Sem, Compulsory
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IModul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Sem, Compulsory
Lecture: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑C1136)
Name in diploma supplement
Multivariate Time Series Analysis
Organisational Unit
Lecturers
SPW
2
Language
German
Cycle
irregular
Participants at most
no limit
Preliminary knowledge

Siehe Vorlesung.

Contents

Siehe Vorlesung.

Literature

Siehe Vorlesung.

Teaching concept

Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen, Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software

Exam

Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software

Participants
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichModul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Sem, Compulsory
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Econometric MethodsModul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Sem, Compulsory
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IWahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und UnternehmenModul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-2nd Sem, Compulsory
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IModul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Sem, Compulsory
Exercise: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑C1137)
Module: Multivariate Zeitreihenanalyse (WIWI‑M0886)