Informations about the modules
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Module (6 Credits)
Multivariate Zeitreihenanalyse
- Name in diploma supplement
- Multivariate Time Series Analysis
- Responsible
- Admission criteria
- See exam regulations.
- Workload
- 180 hours of student workload, in detail:
- Attendance: 60 hours
- Preparation, follow up: 60 hours
- Exam preparation: 60 hours
- Duration
- The module takes 1 semester(s).
- Qualification Targets
Die Studierenden
- besitzen einen umfassenden Überblick über stationäre und nicht-stationäre Vektor-Autoregressive (VAR) Modelle
- kennen die statistischen Eigenschaften der wichtigsten Schätzer
- können ökonomische Zusammenhänge in VAR Modelle überführen, geeignete Daten auswählen und empirische Befunde kritisch kommentieren
- sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe statistischer Software empirische Analysen durchzuführen
- können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
- Relevance
Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung von VAR Modellen in der empirischen Makroökonomie sehr hoch.
- Module Exam
The module-related examination is performed by a written exam (usually 60-90 minutes).
- Usage in different degree programs
- Elements
Lecture (3 Credits)
Multivariate Zeitreihenanalyse
- Name in diploma supplement
- Multivariate Time Series Analysis
- Organisational Unit
- Lecturers
- SPW
- 2
- Language
- German
- Cycle
- irregular
- Participants at most
- no limit
- Preliminary knowledge
Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.
- Abstract
Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.
- Contents
- stationäre VAR Modelle
- Prognosen
- Kointegration
- Fehlerkorrekturmodelle
- Parameterschätzung
- Literature
- Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed.
- Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed.
- Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed.
- Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.
- Teaching concept
Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.
- Participants
Exercise (3 Credits)
Multivariate Zeitreihenanalyse
- Name in diploma supplement
- Multivariate Time Series Analysis
- Organisational Unit
- Lecturers
- SPW
- 2
- Language
- German
- Cycle
- irregular
- Participants at most
- no limit
- Preliminary knowledge
Siehe Vorlesung.
- Contents
Siehe Vorlesung.
- Literature
Siehe Vorlesung.
- Teaching concept
Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen, Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software
- Exam
Bearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben - letztere mit Hilfe statistischer Software
- Participants