Mo, 14. Jun. 2021

DFG Förderung für Dr. Yannick Hoga zu systemischen Risikomaßen

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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Heisenberg-Antrag von Dr. Yannick Hoga zum Thema "Vorhersage und Evaluation von systemischen Risikomaßen" für fünf Jahre bewilligt. Das Heisenberg-Programm richtet sich vor allem an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Berufbarkeit über das Emmy Noether-Programm, Nachwuchgruppenleitungsstellen, DFG-Projektstellen, Forschungstätigkeit in der Wirtschaft oder Stellen im akademischen Mittelbau erlangt haben. Yannick Hoga, Akademischer Rat am Lehrstuhl für Ökonometrie, wird sich im Rahmen des Projekts mit der Methodenentwicklung für Vorhersagen von systemischen Risikomaßen befassen. Systemische Risikomaße betrachten verschiedene Risiken dabei nicht nur in Isolation, sondern auch die Interdependenzen zwischen den Risiken. Dadurch vermitteln sie ein umfassenderes Bild der verschiedenen Risiken, denen beispielsweise Investoren am Kapitalmarkt ausgesetzt sind. In einem weiteren Arbeitspaket des Projekts sollen Evaluationsmethoden für systemische Risikovorhersagen entwickelt werden. Dies ist von Interesse, da verschiedene Modelle systemisches Risiko vorhersagen können und es a priori unklar ist, welches davon die besten Prognosen liefert – also am nützlichsten für den Anwender ist. Konkret sollen Methoden entwickelt werden, die es erlauben, aufgrund historischer Daten das am besten prognostizierende Modell zu ermitteln.