Gesamtliste
Überblick über die Lehrinhalte und Qualifikationsziele der Module und Veranstaltungen
Diese Seite zeigt alle Module, die sich aktuell im System befinden. Für jedes Modul werden Lehrinhalte und Lernziele ausgegeben. Bitte suchen Sie mit der Suchfunktion ihres Browsers (Strg + F) nach den Namen des Moduls bzw. der Veranstaltung im Modul zu der Sie Informationen benötigen und klicken Sie dann auf den Link zum Modul. Die darauffolgende Seite enthält alle Informationen zu den Inhalten einer Veranstaltungen die Sie für eine Anerkennung benötigen sollten. Sollte die Institution weitere Informationen benötigen, nutzen Sie bitte zusätzlichen die Seiten der einzelnen Lehrstühle und dort den Bereich „Studium“.
Modul (6 Credits)
Financial Mathematics
- Name im Diploma Supplement
- Financial Mathematics
- Verantwortlich
- Voraussetzungen
- Siehe Prüfungsordnung.
- Workload
- 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
- Präsenzzeit: 60 Stunden
- Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
- Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
- Dauer
- Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
- Qualifikationsziele
Students
- know the most important mathematical modelling techniques of financial markets and can apply them to real word problems.
- are able to value simple derivative assets and can apply the main principles of risk management.
- are able to solve basic risk management tasks arising in financial institutions and the energy industry.
- Praxisrelevanz
The discussed models and the used quantitative techniques are common standard and frequently used in financial institutions and the energy industry.
- Prüfungsmodalitäten
Written exam (generally 90 minutes).
- Verwendung in Studiengängen
- Bestandteile
Vorlesung (3 Credits)
Financial Mathematics
- Name im Diploma Supplement
- Lecture Financial Mathematics
- Anbieter
- Lehrperson
- SWS
- 2
- Sprache
- englisch
- Turnus
- Wintersemester
- maximale Hörerschaft
- unbeschränkt
- empfohlenes Vorwissen
Good knowledge in mathematical statistics and econometrics.
- Abstract
Discussion of essential mathematical valuation principles and techniques both in time-discrete and time-continuous models. Introduction and implementation of probabilistic and statistical methods. Analysis of stock, interest and commodity markets and also of the most common assets and derivatives in these markets.
- Lehrinhalte
- Mathematical models for price processes in stock, interest, and commodity markets
- Arbitrage theory and hedging strategies
- Stochastic models for financial markets: martingales and fundamental theorems in asset pricing
- Valuation and hedging of derivatives: European , American and exotic options
- Incomplete markets and stochastic volatility
- Literaturangaben
- N.H. Bingham & R. Kiesel, Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
- M. Joshi, The Concepts and Practice of Mathematical Finance, CUP, 2003
- S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2004
- didaktisches Konzept
Presentation, discussion
- Hörerschaft
Übung (3 Credits)
Financial Mathematics
- Name im Diploma Supplement
- Exercises Financial Mathematics
- Anbieter
- Lehrperson
- SWS
- 2
- Sprache
- englisch
- Turnus
- Wintersemester
- maximale Hörerschaft
- unbeschränkt
- empfohlenes Vorwissen
Good knowledge in mathematical statistics and econometrics.
- Abstract
Recap and practice concepts and methods covered in the lecture.
- Lehrinhalte
- Examples of asset valuation
- Statistical methods and data analysis
- Implementation of theoretical concepts within the context of programming tasks
- Literaturangaben
See lecture
- Hörerschaft
Aus Gründen der Performance und Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle auf die Titel und vollständigen Namen der Dozenten verzichtet und es werden nur die Nachnamen ausgegeben. Die unterschiedlichen Titel der zugehörigen Dozenten sind den Bereitstellern und Nutzern dieser Listen bekannt und bewusst.