Vorlesung

Zeitreihenanalyse

Name im Diploma SupplementTime Series Analysis
Anbieter Lehrstuhl für Ökonometrie (http://www.oek.wiwi.uni-due.de/)
LehrpersonProf. Dr. Christoph Hanck
Dr. Yannick Hoga
Dr. Till Massing
SWS2Sprachedeutsch
TurnusSommersemestermaximale Hörerschaftunbeschränkt

empfohlenes Vorwissen

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen.

Lehrinhalte

  • Univariate stationäre Zeitreihenmodelle
  • Prognosen
  • Multivariate Zeitreihenmodelle
  • Einheitswurzelprozess
  • Kointegrationsanalyse

Literaturangaben

  • Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer; Auflage: 3rd ed. 2016
  • Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2009). Time Series and Methods. New York: Springer; Auflage: 2nd ed. 1991. 2nd printing 2009
  • Enders, W. (2010). Applied Economic Time Series (3. Aufl.). Hoboken, NJ: Wiley.
  • Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
  • Hassler, U. (2016). Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications. New York: Springer; Auflage: 1st ed. 2016
  • Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press.
  • Schlittgen, R.; Streitberg, B. H. J. (2001). Zeitreihenanalyse (9. Aufl.). München [u.a.]: Oldenbourg.

didaktisches Konzept

Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben

Hörerschaft

  • BWL EaF Master 2015>Pflichtbereich >Modul "Zeitreihenanalyse"1.-2. Fachsemester, Pflicht
  • GOEMIK Master 2016>Wahlpflichtbereich >Bereich Volkswirtschaftslehre >Modul "Zeitreihenanalyse"1.-3. Fachsemester, Pflicht
  • MuU Master 2013>Wahlpflichtbereich I >Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen >Modul "Zeitreihenanalyse"1.-2. Fachsemester, Pflicht
  • VWL Master 2009-V2013>Pflichtbereich >Modul "Zeitreihenanalyse"1.-2. Fachsemester, Pflicht
  • WiInf Master 2010>Wahlpflichtbereich >Wahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWL >Wahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre >Modul "Zeitreihenanalyse"1.-3. Fachsemester, Pflicht
WIWI‑C0466 - Vorlesung: Zeitreihenanalyse