Vorlesung

Multivariate Zeitreihenanalyse

Name im Diploma SupplementMultivariate Time Series Analysis
Anbieter Lehrstuhl für Ökonometrie (http://www.oek.wiwi.uni-due.de/)
LehrpersonDr. Yannick Hoga
SWS2Sprachedeutsch
Turnusunregelmäßigmaximale Hörerschaftunbeschränkt

empfohlenes Vorwissen

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.

Lehrinhalte

  • stationäre VAR Modelle
  • Prognosen
  • Kointegration
  • Fehlerkorrekturmodelle
  • Parameterschätzung

Literaturangaben

  • Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed.
  • Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed.
  • Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed.
  • Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.

didaktisches Konzept

Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.

Hörerschaft

  • BWL EaF Master 2015>Wahlpflichtbereich >Modul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1.-3. Fachsemester, Pflicht
  • ECMX Master 2019>Wahlpflichtbereich >Bereich Econometric Methods >Modul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1.-3. Fachsemester, Pflicht
  • MuU Master 2013>Wahlpflichtbereich I >Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen >Modul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1.-2. Fachsemester, Pflicht
  • VWL Master 2009-V2013>Wahlpflichtbereich I >Modul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1.-3. Fachsemester, Pflicht
WIWI‑C1136 - Vorlesung: Multivariate Zeitreihenanalyse