Informationen zu den Modulen

Modul (6 Credits)

Financial Risk Management

Name im Diploma Supplement
Financial Risk Management
Verantwortlich
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 120 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:

  • understand the core principles of quantitative risk management.
  • understand mathematical and statistical techniques used in risk management.
  • use Monte-Carlo methods for risk measure calculations.
  • apply the theoretical principles discussed in class to real-world problems.
  • apply the knowledge gained to current problems in academic research.
  • recapitulate topics discussed in class.
  • discuss issues in the field of risk and bank management both in German and English.
  • communicate and debate topics of the lecture in a structured and professional way.
Prüfungs­modalitäten

Final written exam (60-90 minutes).

Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist.

Verwendung in Studiengängen
  • BWL EaF MasterPflichtbereich 1.-2. FS, Pflicht
  • ECMX MasterWahlpflichtbereichME5 Economics 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BK MasterMasterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWL 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BK MasterMasterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern" 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MedMan MedGW MasterWahlpflichtbereich IBereich BWL 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MedMan WiWi MasterWahlpflichtbereich IIBereich BWL 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWL MasterWahlpflichtbereich II 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MuU MasterWahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus Unternehmensperspektive 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiInf MasterWahlpflichtbereichWahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWLWahlpflichtmodule der Betriebswirtschaftslehre 1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiMathe MasterVWL-Energie 1.-4. FS, Wahlpflicht
Bestandteile

Vorlesung (3 Credits)

Financial Risk Management

Name im Diploma Supplement
Lecture Financial Risk Management
Anbieter
Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Lehrperson
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Turnus
Wintersemester
SWS
2
Sprache
englisch
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
Hörerschaft
vgl. Modul

empfohlenes Vorwissen

Good knowlede in the field of statistics and econometrics

Lehrinhalte

  • Regulation: Basel II/III, Sovency II
  • Risk Categories
  • Risk Measurements
  • Valuation of Options, "Greeks"
  • Hedging Strategies

Literaturangaben

  • Bingham, N.H. & Kiesel, R.: Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
  • Hull, J.: Risikomanagement, 2. Auflage, Pearson Studium, 2011.
  • Jorion, P.: Value-at-Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
  • Hull, J.: Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009

didaktisches Konzept

Presentation, Discussion, Case Studies

Vorlesung: Financial Risk Management (WIWI‑C0827)

Übung (3 Credits)

Financial Risk Management

Name im Diploma Supplement
Exercises Financial Risk Management
Anbieter
Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Lehrperson
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Turnus
Wintersemester
SWS
2
Sprache
englisch
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
Hörerschaft
vgl. Modul

empfohlenes Vorwissen

Good knowlede in the field of statistics and econometrics

Lehrinhalte

  • Regulation: Basel II/III, Sovency II
  • Risk Categories
  • Risk Measurements
  • Valuation of Options, "Greeks"
  • Hedging Strategies

Literaturangaben

See lecture.

didaktisches Konzept

Presentation, Discussion, Case Studies

Übung: Financial Risk Management (WIWI‑C0829)
Modul: Financial Risk Management (WIWI‑M0676)