Faktorallokation und Preisbildung bei aggregierten Risiken auf Finanzmärkten (SFB 823-A4)
Teilprojekt im Sonderforschungsbereich 823
SFB 823-A4: Teilprojekt Faktorallokation und Preisbildung bei aggregierten Risiken auf Finanzmärkten im Sonderforschungsbereich Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse
Antragsteller und Partner:
- Prof. Dr. Christoph Hanck
Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl für Ökonometrie und Finanzmarktökonometrie - Prof. Dr. Walter Krämer
Technische Universität Dortmund - Fachhochschule Dortmund (Fachbereich Informatik)
- Ruhr Universität Bochum
- RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V.
Förderung durch:
- DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Förderungsnummer: 68236791, 07.2017 - 06.2021
Beschreibung
Der SFB 823 untersucht nichtlineare dynamische Prozesse in Wirtschaft und Technik: Produktionstechnologien in der Energiewirtschaft, Preisbewegungen auf Kapital- und Arbeitsmärkten, thermokinetische Beschichtungsprozesse im Maschinenbau oder Rissbildungen an Baumaterialien, um nur einige der untersuchten Sachprobleme aufzuzählen. Er führt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Statistik und Mathematik, aus den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften, aus Bauwesen und Physik zu deren Lösung zusammen und nutzt dabei formale Ähnlichkeiten der jeweiligen Probleme für fachübergreifende Synergien mit dem Ziel allgemein anwendbarer statistischer Modelle und besser begründeter Handlungsempfehlungen in Politik und Wirtschaft aus.
Ansprechpartner an der Fakultät
Publikationen der Fakultätsmitglieder im Projektkontext
- Hanck, Christoph; Arnold, Martin Christopher: Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players. In: AStA Advances in Statistical Analysis, Jg. 107 (2023). doi:10.1007/s10182-021-00420-wBIB DownloadDetails
- Massing, T.: Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using Shot Noise Series Representations. In: ESAIM: Probability and Statistics (2023) Nr. 27, S. 694-722. doi:10.1051/ps/2023013BIB DownloadDetails
- Demetrescu, M.; Hanck, C.; Kruse, Robinson: Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters. In: Journal of Applied Econometrics (2022). doi:10.1002/jae.2906BIB DownloadDetails
- Hanck, C.; Prüser, J.: A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs. In: Journal of Economics and Statistics (2021). doi:10.1515/jbnst-2020-0050BIB DownloadDetails
- Hoga, Y.: Where Does the Tail Begin? An Approach Based on Scoring Rules. In: Econometric Reviews, Jg. 39 (2020) Nr. 6, S. 579-601. doi:10.1080/07474938.2019.1697087BIB DownloadDetails
- Massing, T.; Puente-Ajovín, M.; Ramos, A.: On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA. In: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (2020). doi:10.1016/j.physa.2020.124587BIB DownloadDetails
- Massing, T.: What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency. In: Financial Markets and Portfolio Management, Jg. 33 (2019) Nr. 3, S. 277-344. doi:10.1007/s11408-019-00335-2BIB DownloadDetails
- Massing, T.: Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling. In: Statistics, Jg. 53 (2019) Nr. 4, S. 721-752. doi:10.1080/02331888.2019.1618856VolltextBIB DownloadDetails
- Arnold, M.; Hanck, C.: On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions. In: Journal of Risk and Financial Management, Jg. 12 (2019) Nr. 117. doi:10.3390/jrfm12030117VolltextBIB DownloadDetails
- Hoga, Y.: A structural break test for extremal dependence in β-mixing random vectors. In: Biometrika, Jg. 105 (2018), S. 627-643. doi:10.1093/biomet/asy030BIB DownloadDetails
- Hoga, Y.; Wied, D.: Sequential Monitoring of the Tail Behavior of Dependent Data. In: Journal of Statistical Planning & Inference, Jg. 182 (2017), S. 29-49. doi:10.1016/j.jspi.2016.08.010BIB DownloadDetails
- Demetrescu, M.; Hanck, C.: Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility. In: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Jg. 80 (2017) Nr. 3, S. 485-513. doi:10.1111/obes.12214BIB DownloadDetails
- Hanck, C.; Prüser, J.: House Prices and Interest Rates - Bayesian Evidence from Germany. In: Ruhr Economic Papers (2016) Nr. 620. BIB DownloadDetails
- Bayer, C.; Hanck, C.: Combining Non-Cointegration Tests. In: Journal of Time Series Analysis (2013) Nr. 1, S. 83-95. doi:10.1111/j.1467-9892.2012.00814.xBIB DownloadDetails