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Überblick über die Lehrinhalte und Qualifikationsziele der Module und Veranstaltungen

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Modul (6 Credits)

Financial Risk Management

Name im Diploma Supplement
Financial Risk Management
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 120 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:

  • understand the core principles of quantitative risk management.
  • understand mathematical and statistical techniques used in risk management.
  • use Monte-Carlo methods for risk measure calculations.
  • apply the theoretical principles discussed in class to real-world problems.
  • apply the knowledge gained to current problems in academic research.
  • recapitulate topics discussed in class.
  • discuss issues in the field of risk and bank management both in German and English.
  • communicate and debate topics of the lecture in a structured and professional way.
Prüfungs­modalitäten

Final written exam (60-90 minutes).

Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist.

Verwendung in Studiengängen
  • BWL EaFPflichtbereich1.-2. FS, Pflicht
  • ECMXWahlpflichtbereichME5 Economics1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BKMasterprüfung in der großen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich BWL, VWL, Recht, StatistikBereich BWL1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA gbF/kbF BKMasterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MedMan MedGWWahlpflichtbereich IBereich BWL1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MedMan WiWiWahlpflichtbereich IIBereich BWL1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MuUWahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus Unternehmensperspektive1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWLWahlpflichtbereich II1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiInfWahlpflichtbereichWahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWLWahlpflichtmodule der Betriebswirtschaftslehre1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiMatheVWL-Energie1.-4. FS, Wahlpflicht
Bestandteile
Name im Diploma Supplement
Lecture Financial Risk Management
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowlede in the field of statistics and econometrics

Lehrinhalte
  • Regulation: Basel II/III, Sovency II
  • Risk Categories
  • Risk Measurements
  • Valuation of Options, "Greeks"
  • Hedging Strategies
Literaturangaben
  • Bingham, N.H. & Kiesel, R.: Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
  • Hull, J.: Risikomanagement, 2. Auflage, Pearson Studium, 2011.
  • Jorion, P.: Value-at-Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
  • Hull, J.: Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009
didaktisches Konzept

Presentation, Discussion, Case Studies

Hörerschaft
Vorlesung: Financial Risk Management (WIWI‑C0827)
Name im Diploma Supplement
Exercises Financial Risk Management
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowlede in the field of statistics and econometrics

Lehrinhalte
  • Regulation: Basel II/III, Sovency II
  • Risk Categories
  • Risk Measurements
  • Valuation of Options, "Greeks"
  • Hedging Strategies
Literaturangaben

See lecture.

didaktisches Konzept

Presentation, Discussion, Case Studies

Hörerschaft
Übung: Financial Risk Management (WIWI‑C0829)
Modul: Financial Risk Management (WIWI‑M0676)

Aus Gründen der Performance und Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle auf die Titel und vollständigen Namen der Dozenten verzichtet und es werden nur die Nachnamen ausgegeben. Die unterschiedlichen Titel der zugehörigen Dozenten  sind den Bereitstellern und Nutzern dieser Listen bekannt und bewusst.