Gesamtliste
Überblick über die Lehrinhalte und Qualifikationsziele der Module und Veranstaltungen
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Modul (6 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Financial Risk Management
- Verantwortlich
- Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
- Voraussetzungen
- Siehe Prüfungsordnung.
- Workload
- 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
- Präsenzzeit: 60 Stunden
- Vorbereitung, Nachbereitung: 120 Stunden
- Dauer
- Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
- Qualifikationsziele
At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:
- understand the core principles of quantitative risk management.
- understand mathematical and statistical techniques used in risk management.
- use Monte-Carlo methods for risk measure calculations.
- apply the theoretical principles discussed in class to real-world problems.
- apply the knowledge gained to current problems in academic research.
- recapitulate topics discussed in class.
- discuss issues in the field of risk and bank management both in German and English.
- communicate and debate topics of the lecture in a structured and professional way.
- Prüfungsmodalitäten
Final written exam (60-90 minutes).
Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist.
- Verwendung in Studiengängen
- Bestandteile
Vorlesung (3 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Lecture Financial Risk Management
- Anbieter
- Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
- Lehrperson
- Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
- Turnus
- Wintersemester
- SWS
- 2
- Sprache
- englisch
- maximale Hörerschaft
- unbeschränkt
- Hörerschaft
- vgl. Modul
empfohlenes Vorwissen
Good knowlede in the field of statistics and econometrics
Lehrinhalte
- Regulation: Basel II/III, Sovency II
- Risk Categories
- Risk Measurements
- Valuation of Options, "Greeks"
- Hedging Strategies
Literaturangaben
- Bingham, N.H. & Kiesel, R.: Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
- Hull, J.: Risikomanagement, 2. Auflage, Pearson Studium, 2011.
- Jorion, P.: Value-at-Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
- Hull, J.: Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009
didaktisches Konzept
Presentation, Discussion, Case Studies
Übung (3 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Exercises Financial Risk Management
- Anbieter
- Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
- Lehrperson
- Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
- Turnus
- Wintersemester
- SWS
- 2
- Sprache
- englisch
- maximale Hörerschaft
- unbeschränkt
- Hörerschaft
- vgl. Modul
empfohlenes Vorwissen
Good knowlede in the field of statistics and econometrics
Lehrinhalte
- Regulation: Basel II/III, Sovency II
- Risk Categories
- Risk Measurements
- Valuation of Options, "Greeks"
- Hedging Strategies
Literaturangaben
See lecture.
didaktisches Konzept
Presentation, Discussion, Case Studies
Aus Gründen der Performance und Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle auf die Titel und vollständigen Namen der Dozenten verzichtet und es werden nur die Nachnamen ausgegeben. Die unterschiedlichen Titel der zugehörigen Dozenten sind den Bereitstellern und Nutzern dieser Listen bekannt und bewusst.