Überblick über die Lehrinhalte und Qualifikationsziele der Module und Veranstaltungen

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Modul (6 Credits)

Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente

Name im Diploma Supplement
Introduction to Options, Futures and Derivatives
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Die Studierenden

  • kennen Finanzmarktinstrumente und ihre Eigenschaften
  • können Auszahlungsprofile von einfachen Optionsstrategien analysieren und ihre Bestandteile erkennen
  • können das Prinzip der arbitragefreien Preise verstehen und anwenden
  • sind in der Lage, auf Binomialbäumen basierende Bewertungsmethoden anzuwenden und die Black-Scholes-Merton Formel zu benutzen
Praxisrelevanz

Die vorgestellten Finanzinstrumente sind am Markt weit verbreitet und werden zusätzlich als Bausteine in komplexen Produkten benutzt. Die gelernten Methodiken sind in erweiterter Form weit verbreitet bei finanz- und energiewirtschaftlichen Unternehmen.

Prüfungs­modalitäten

Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 Minuten).

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-Ba-2006-V2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichVertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre4.-6. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ba-2016Energiewissenschaft IV7.-8. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ba-2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichBereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, InformatikVertiefungsbereich Betriebswirtschaftslehre4.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-Energie1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M I1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M II1.-6. FS, Pflicht
Bestandteile
Name im Diploma Supplement
Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
deutsch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
100
empfohlenes Vorwissen

 Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik

Abstract

Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden

Lehrinhalte
  1. Forwards und Futures
  2. Optionen und ihre Eigenschaften
  3. Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen
  4. Das Black-Scholes-Merton Modell
Literaturangaben

Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009

didaktisches Konzept

Präsentation, Diskussion

Hörerschaft
  • BWL-Ba-2006-V2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichVertiefungsbereich BetriebswirtschaftslehreModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"4.-6. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ba-2016Energiewissenschaft IVModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"7.-8. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ba-2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichBereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, InformatikVertiefungsbereich BetriebswirtschaftslehreModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"4.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-EnergieModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M IModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M IIModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
Vorlesung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0053)
Name im Diploma Supplement
Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
deutsch
Turnus
Sommersemester
maximale Hörerschaft
100
empfohlenes Vorwissen

 Basiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik

Abstract

Einübung der in der Vorlesung erarbeiteten Konzepte und Methoden.

Lehrinhalte
  1. Bewertungsbeispiele
  2. Statistische Untersuchungen und Datenanalysen
  3. Umsetzung von theoretischen Konzepten im Rahmen von Excel-Aufgaben
Literaturangaben

Hull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009

Hörerschaft
  • BWL-Ba-2006-V2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichVertiefungsbereich BetriebswirtschaftslehreModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"4.-6. FS, Pflicht
  • EnergySc-Ba-2016Energiewissenschaft IVModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"7.-8. FS, Pflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernWahlpflichtbereich Kleine berufliche Fachrichtung "Finanz- und Rechnungswesen, Steuern"Modul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-3. FS, Pflicht
  • VWL-Ba-2013VertiefungsstudiumWahlpflichtbereichBereich BWL, Recht, Wirtschaftsinformatik, InformatikVertiefungsbereich BetriebswirtschaftslehreModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"4.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-EnergieModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M IModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
  • WiMathe-Ba-2013VWL-M IIModul "Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente"1.-6. FS, Pflicht
Übung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0052)
Modul: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑M0322)

Aus Gründen der Performance und Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle auf die Titel und vollständigen Namen der Dozenten verzichtet und es werden nur die Nachnamen ausgegeben. Die unterschiedlichen Titel der zugehörigen Dozenten  sind den Bereitstellern und Nutzern dieser Listen bekannt und bewusst.