Informationen zu den Modulen
Modul (6 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Financial Risk Management
- Verantwortlich
- Voraussetzungen
- Siehe Prüfungsordnung.
- Workload
- 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
- Präsenzzeit: 60 Stunden
- Vorbereitung, Nachbereitung: 120 Stunden
- Dauer
- Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
- Qualifikationsziele
At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:
- understand the core principles of quantitative risk management.
- understand mathematical and statistical techniques used in risk management.
- use Monte-Carlo methods for risk measure calculations.
- apply the theoretical principles discussed in class to real-world problems.
- apply the knowledge gained to current problems in academic research.
- recapitulate topics discussed in class.
- discuss issues in the field of risk and bank management both in German and English.
- communicate and debate topics of the lecture in a structured and professional way.
- Prüfungsmodalitäten
Final written exam (60-90 minutes).
Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist.
- Verwendung in Studiengängen
- Bestandteile
Vorlesung (3 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Lecture Financial Risk Management
- Anbieter
- Lehrperson
- SWS
- 2
- Sprache
- englisch
- Turnus
- Wintersemester
- maximale Hörerschaft
- unbeschränkt
- empfohlenes Vorwissen
Good knowlede in the field of statistics and econometrics
- Lehrinhalte
- Regulation: Basel II/III, Sovency II
- Risk Categories
- Risk Measurements
- Valuation of Options, "Greeks"
- Hedging Strategies
- Literaturangaben
- Bingham, N.H. & Kiesel, R.: Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
- Hull, J.: Risikomanagement, 2. Auflage, Pearson Studium, 2011.
- Jorion, P.: Value-at-Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
- Hull, J.: Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009
- didaktisches Konzept
Presentation, Discussion, Case Studies
- Hörerschaft
Übung (3 Credits)
Financial Risk Management
- Name im Diploma Supplement
- Exercises Financial Risk Management
- Anbieter
- Lehrperson
- SWS
- 2
- Sprache
- englisch
- Turnus
- Wintersemester
- maximale Hörerschaft
- unbeschränkt
- empfohlenes Vorwissen
Good knowlede in the field of statistics and econometrics
- Lehrinhalte
- Regulation: Basel II/III, Sovency II
- Risk Categories
- Risk Measurements
- Valuation of Options, "Greeks"
- Hedging Strategies
- Literaturangaben
See lecture.
- didaktisches Konzept
Presentation, Discussion, Case Studies
- Hörerschaft