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Modul (6 Credits)

Financial Mathematics

Name im Diploma Supplement
Financial Mathematics
Verantwortlich
Voraus­setzungen
Siehe Prüfungsordnung.
Workload
180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
  • Präsenzzeit: 60 Stunden
  • Vorbereitung, Nachbereitung: 60 Stunden
  • Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden
Dauer
Das Modul erstreckt sich über 1 Semester.
Qualifikations­ziele

Students

  • know the most important mathematical modelling techniques of financial markets and can apply them to real word problems.
  • are able to value simple derivative assets and can apply the main principles of risk management.
  • are able to solve basic risk management tasks arising in financial institutions and the energy industry.
Praxisrelevanz

The discussed models and the used quantitative techniques are common standard and frequently used in financial institutions and the energy industry.

Prüfungs­modalitäten

Written exam (generally 90 minutes).

Verwendung in Studiengängen
  • BWL-EaF-Ma-2015Wahlpflichtbereich1.-3. FS, Wahlpflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Applied Econometrics1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernProfil "Finanzdienstleistungen" in der kleinen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich im Profil "Finanzdienstleistungen"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus Unternehmensperspektive1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich I1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-Energie1.-4. FS, Wahlpflicht
Bestandteile
Name im Diploma Supplement
Lecture Financial Mathematics
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in mathematical statistics and econometrics.

Abstract

Discussion of essential mathematical valuation principles and techniques both in time-discrete and time-continuous models. Introduction and implementation of probabilistic and statistical methods. Analysis of stock, interest and commodity markets and also of the most common assets and derivatives in these markets.

Lehrinhalte
  1. Mathematical models for price processes in stock, interest, and commodity markets
  2. Arbitrage theory and hedging strategies
  3. Stochastic models for financial markets: martingales and fundamental theorems in asset pricing
  4. Valuation and hedging of derivatives: European , American and exotic options
  5. Incomplete markets and stochastic volatility
Literaturangaben
  • N.H. Bingham & R. Kiesel, Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
  • M. Joshi, The Concepts and Practice of Mathematical Finance, CUP, 2003
  • S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2004
didaktisches Konzept

Presentation, discussion

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Applied EconometricsModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernProfil "Finanzdienstleistungen" in der kleinen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich im Profil "Finanzdienstleistungen"Modul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus UnternehmensperspektiveModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Financial Mathematics"1.-4. FS, Wahlpflicht
Vorlesung: Financial Mathematics (WIWI‑C0824)
Name im Diploma Supplement
Exercises Financial Mathematics
Anbieter
Lehrperson
SWS
2
Sprache
englisch
Turnus
Wintersemester
maximale Hörerschaft
unbeschränkt
empfohlenes Vorwissen

Good knowledge in mathematical statistics and econometrics.

Abstract

Recap and practice concepts and methods covered in the lecture.

Lehrinhalte
  • Examples of asset valuation
  • Statistical methods and data analysis
  • Implementation of theoretical concepts within the context of programming tasks
Literaturangaben

See lecture

Hörerschaft
  • BWL-EaF-Ma-2015WahlpflichtbereichModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • ECMX-Ma-2019WahlpflichtbereichBereich Applied EconometricsModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014Masterprüfung in der kleinen beruflichen FachrichtungFinanz- und Rechnungswesen, SteuernProfil "Finanzdienstleistungen" in der kleinen beruflichen FachrichtungWahlpflichtbereich im Profil "Finanzdienstleistungen"Modul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • MuU-Ma-2013Wahlpflichtbereich IIIWahlpflichtbereich III A.: Märkte und Unternehmen aus UnternehmensperspektiveModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • VWL-Ma-2009-V2013Wahlpflichtbereich IModul "Financial Mathematics"1.-3. FS, Wahlpflicht
  • WiMathe-Ma-2013VWL-EnergieModul "Financial Mathematics"1.-4. FS, Wahlpflicht
Übung: Financial Mathematics (WIWI‑C0825)
Modul: Financial Mathematics (WIWI‑M0674)