Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat kürzlich das Drittmittelprojekt „Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße” für zwei Jahre bewilligt. Prof. Dr. Yannick Hoga vom Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie wird dort gemeinsam mit Prof. Dr. Matei Demetrescu (TU Dortmund) und seinem Team verschiedene Projekte im Bereich der Regressionsanalyse für Zeitreihen bearbeiten. Der Fokus liegt hierbei auf Regressionen, die systemische Risiken vorhersagen sollen. Insbesondere werden in mehreren Arbeitspaketen Methoden entwickelt, die die statistisch signifikanten Prädiktoren für systemisches Risiko identifizieren sollen — unabhängig davon, wie persistent diese Prädiktoren sind.