Energiepreisschocks: Identifizierung, Auswirkungen und induzierter technologischer Wandel benutzt strukturelle vektorautoregressive (SVAR) Modellierungsstrategien zur Identifizierung und Schätzung der Impulsantworten von Energiepreisschocks aus makroökonomischen und sektoralen Zeitreihen, wie beispielsweise den Effekt höherer Energiepreise auf die Entwicklung energiesparender Technologien. Langfristig werden Methoden für nicht-stationäre Daten mit gemischten Beobachtungsfrequenzen sowie neuartige Identifikationsstrategien für SVARs mit funktional antizipierten Energiepreisen entwickelt.