Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert einen von Prof. Dr. Yannick Hoga (UDE) und Prof. Dr. Timo Dimitriadis (Goethe-Universität Frankfurt) eingereichten Antrag zur „Expected Shortfall Modellierung“ über drei Jahre.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat einen von Prof. Dr. Yannick Hoga (Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie, Universität Duisburg-Essen) und Prof. Dr. Timo Dimitriadis (Professur für Ökonometrie, Goethe-Universität Frankfurt) gemeinsam gestellten Antrag bewilligt.

Das Forschungsprojekt trägt den Titel „Expected Shortfall Modellierung: Fortschritte für Querschnitts- und Zeitreihendaten“ und wird über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert. Im Zentrum steht die methodische Weiterentwicklung der Modellierung des Expected Shortfall – einer in der Finanzmarktökonometrie und Bankenregulierung zunehmend bedeutenden Risikokennzahl.

Ziel ist es unter anderem, neue Elizitierungsmethoden für den Expected Shortfall zu entwickeln, Regressionsmodelle für extreme Risikolevel zu verbessern und adaptive Modellierungsansätze in dynamischen Zeitreihenmodellen zu untersuchen. Damit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag für die Risikoanalyse und das finanzielle wie makroökonomische Risikomanagement.

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gratuliert Prof. Dr. Yannick Hoga und seinem Kooperationspartner Prof. Dr. Timo Dimitriadis herzlich zur Bewilligung dieses bedeutenden Projekts und wünscht viel Erfolg bei der Umsetzung.