Lecture

Zeitreihenanalyse

Name in diploma supplementTime Series Analysis
Organisational Unit Lehrstuhl für Ökonometrie (http://www.oek.wiwi.uni-due.de/)
LecturersProf. Dr. Christoph Hanck
SPW2LanguageGerman
Cyclesummer semesterParticipants at mostno limit

Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen.

Contents

  • Univariate stationäre Zeitreihenmodelle
  • Prognosen
  • Multivariate Zeitreihenmodelle
  • Einheitswurzelprozess
  • Kointegrationsanalyse

Literature

  • Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer; Auflage: 3rd ed. 2016
  • Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2009). Time Series and Methods. New York: Springer; Auflage: 2nd ed. 1991. 2nd printing 2009
  • Enders, W. (2010). Applied Economic Time Series (3. Aufl.). Hoboken, NJ: Wiley.
  • Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
  • Hassler, U. (2016). Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications. New York: Springer; Auflage: 1st ed. 2016
  • Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press.
  • Schlittgen, R.; Streitberg, B. H. J. (2001). Zeitreihenanalyse (9. Aufl.). München [u.a.]: Oldenbourg.

Teaching concept

Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben

Participants

  • BWL EaF Master 2015>Pflichtbereich >Modul "Zeitreihenanalyse"1st-2nd Semester, Compulsory
  • GOEMIK Master 2016>Wahlpflichtbereich >Bereich Volkswirtschaftslehre >Modul "Zeitreihenanalyse"1st-3rd Semester, Elective
  • MuU Master 2013>Wahlpflichtbereich I >Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen >Modul "Zeitreihenanalyse"1st-2nd Semester, Elective
  • VWL Master 2009-V2013>Pflichtbereich >Modul "Zeitreihenanalyse"1st-2nd Semester, Compulsory
  • WiInf Master 2010>Wahlpflichtbereich >Wahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWL >Wahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre >Modul "Zeitreihenanalyse"1st-3rd Semester, Elective
WIWI‑C0466 - Lecture: Zeitreihenanalyse