Lecture

Stochastic Simulation

Name in diploma supplementStochastic Simulation
Organisational Unit Lehrstuhl für Ökonometrie (http://www.oek.wiwi.uni-due.de/)
LecturersDr. Till Massing
SPW2LanguageEnglish
CycleirregularParticipants at mostno limit

Preliminary knowledge

Grundlegende Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen Statistik sowie erste statistische Programmiererfahrungen sind wünschenswert.

Abstract

Vermittlung von Theorie und praktischer Durchführung von Simulationsstudien, welche statistische Berechnungen erheblich vereinfachen können.

Contents

  • Einführung in die Monte Carlo Methode
  • Erzeugung von Pseudozufallszahlen
  • Varianzreduktion
  • Rare-Event Simulation
  • Effiziente Simulation von Stochastischen Prozessen
  • Markov Chain Monte Carlo Methoden
  • Anwendungen

Literature

Asmussen, Glynn (2007): Stochastic Analysis. Springer, 1st ed

Teaching concept

Die Veranstaltung ist als Vorlesung konzipiert, die jedoch durch vielfältige, sachorientierte Diskussionen ihren Frontalcharakter weitestgehend verliert. Dazu R-Illustrationen, gemeinsames Programmieren der statistischen Konzepte, Übungsaufgaben.

Participants

  • BWL EaF Master 2015>Wahlpflichtbereich >Modul "Stochastic Simulation"1st-3rd Semester, Elective
  • ECMX Master 2019>Wahlpflichtbereich >Bereich Econometric Methods >Modul "Stochastic Simulation"1st-3rd Semester, Elective
  • VWL Master 2009-V2013>Wahlpflichtbereich I >Modul "Stochastic Simulation"1st-3rd Semester, Elective
WIWI‑C1141 - Lecture: Stochastic Simulation