Lecture

Neuere Entwicklungen der Ökonometrie

Name in diploma supplementRecent Developments in Econometrics
Organisational Unit Lehrstuhl für Ökonometrie (http://www.oek.wiwi.uni-due.de/)
LecturersDr. Paul Navas Alban
SPW2LanguageEnglish
Cyclewinter semesterParticipants at mostno limit

Preliminary knowledge

Kenntnisse ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik.

Abstract

Vermittlung umfassender Kenntnisse moderner statistischer und ökonometrischer Methoden.

Contents

Ausgewählte Themen, bspw.:

  • Moderne ökonometrische Methoden:
    • Schätzung kausaler Effekte
    • Asymptotik
    • Heteroskedastizität
    • Mehrgleichungssysteme (3SLS, SUR etc.)
    • Verallgemeinerte Momentenmethode
    • Instrumentvariablen
    • Paneldaten
  • Empirical Processes:
    • Asymptotics:
      • Review of modes of convergence
      • Weak, Strong, general Law of Large Numbers, Law of Iterated Logarithm
      • Ergodic Theorem, Delta Method
      • Central Limit Theorems, regular and functional
      • Transformations: variance stabilization and symmetrization
    • Empirical Processes:
      • Weak convergence, outer integrals, measurability
      • Maximal inequalities, covering numbers
      • Symmetrization
      • Donsker Theorem, Vapnik Cervonenkis classes, invariance principle
      • Hadamard differentiability
      • Bootstrap, Delta method for the bootstrap
      • Semiparametric methods
    • Nonparametric Econometrics:
      • Univariate density estimation
      • Inference about the density
      • Nonparametric regression
      • Regression with discrete covariates
      • Uniform Central Limit Theorems for Nonparametric Statistics

Literature

  • DasGupta, A. (2008). Asymptotic Theory of Statistics and Probability, Springer
  • Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ.
  • Kosorok, M. (2008). Introduction to Empirical Processes and Semiparametric Inference, Springer
  • Pagan, R., Ullah, A., (2008). Nonparametric Econometrics: Theory and Parctice. Cambridge Univ. Press
  • Serfling, R., (1982). Approximation Theorems of Mathematical Statistics. Wiley and Sons
  • Shorak, G., Wellner, J., (1986). Empirical Processes with Applications to Statistics, Wiley and Sons
  • van der Vaart, A., Wellner, J. (1996). Weak Convergence and Empirical Processes, Springer
  • van der Vaart, A.,  (1998). Asymptotic Statistics. Cambridge Univ. Press
  • Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data (2. Aufl.). Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press

    Teaching concept

    Die Veranstaltung ist als Vorlesung konzipiert, die jedoch durch vielfältige, sachorientierte Diskussionen ihren Frontalcharakter weitestgehend verliert. Dazu R-Illustrationen, gemeinsames Programmieren der statistischen Konzepte, Übungsaufgaben.

    Participants

    • BWL EaF Master 2015>Wahlpflichtbereich >Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie"1st-3rd Semester, Elective
    • ECMX Master 2019>Pflichtbereich >Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie"1st Semester, Compulsory
    • GOEMIK Master 2016>Wahlpflichtbereich >Bereich Volkswirtschaftslehre >Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie"1st-3rd Semester, Elective
    • VWL Master 2009-V2013>Wahlpflichtbereich I >Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie"1st-3rd Semester, Elective
    • WiMathe Master 2013>VWL-Controlling >Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie"1st-3rd Semester, Elective
    • WiMathe Master 2013>VWL-M I >Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie"1st-3rd Semester, Elective
    • WiMathe Master 2013>VWL-M II >Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie"1st-3rd Semester, Elective
    WIWI‑C0465 - Lecture: Neuere Entwicklungen der Ökonometrie