Lecture

Multivariate Zeitreihenanalyse

Name in diploma supplementMultivariate Time Series Analysis
Organisational Unit Lehrstuhl für Ökonometrie (http://www.oek.wiwi.uni-due.de/)
LecturersDr. Yannick Hoga
SPW2LanguageGerman
CycleirregularParticipants at mostno limit

Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Außerdem Kenntnisse der univariaten Zeitreihenalayse wie etwa in dem Modul "Zeitreihenanalyse" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der Theorie stationärer und nicht-stationärer Vektor-Autoregressiver (VAR) Modelle und ihrer praktischen Implementierung.

Contents

  • stationäre VAR Modelle
  • Prognosen
  • Kointegration
  • Fehlerkorrekturmodelle
  • Parameterschätzung

Literature

  • Hamilton (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, 1st ed.
  • Lütkepohl (2005) New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 1st ed.
  • Tsay (2010) Analysis of Financial Time Series. Wiley, 3rd ed.
  • Tsay (2014) Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications. Wiley, 1st ed.

Teaching concept

Präsentation von VAR Modellen und Fehlerkorrektur-Modellen.

Participants

  • BWL EaF Master 2015>Wahlpflichtbereich >Modul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Semester, Elective
  • ECMX Master 2019>Wahlpflichtbereich >Bereich Econometric Methods >Modul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Semester, Elective
  • MuU Master 2013>Wahlpflichtbereich I >Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen >Modul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-2nd Semester, Elective
  • VWL Master 2009-V2013>Wahlpflichtbereich I >Modul "Multivariate Zeitreihenanalyse"1st-3rd Semester, Elective
WIWI‑C1136 - Lecture: Multivariate Zeitreihenanalyse