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Module

Zeitreihenanalyse

Name in diploma supplement
Time Series Analysis
Responsible
Admission criteria
See exam regulations.
Workload
180 hours of student workload, in detail:
  • Attendance: 60 hours
  • Preparation, follow up: 60 hours
  • Exam preparation: 60 hours
Duration
The module takes 1 semester(s).
Qualification Targets

Die Studierenden

  • besitzen einen umfassenden Überblick über lineare Zeitreihenmodelle und können diese anhand von Daten quantifizieren
  • kennen die formalen Eigenschaften zentraler Verfahren und können sie mathematisch zeigen
  • können ökonomische Probleme sachgerecht in ein lineares Zeitreihenmodell überführen, die geeigneten Daten auswählen und die empirischen Befunde kritisch kommentieren
  • sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe geeigneter statistischer und ökonometrischer Software praktische Probleme Praxis zu lösen
  • können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
Relevance

Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen.

Module Exam

Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten).

Usage in different degree programs
  • BWL-EaF-Ma-2015 Pflichtbereich 1st-2nd Sem, Compulsory
  • GOEMIK-Ma-2016 Wahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre 1st-3rd Sem, Elective
  • MuU-Ma-2013 Wahlpflichtbereich I Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen 1st-2nd Sem, Elective
  • VWL-Ma-2009-V2013 Pflichtbereich 1st-2nd Sem, Compulsory
  • WiInf-Ma-2010 Wahlpflichtbereich Wahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWL Wahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre 1st-3rd Sem, Elective
Elements
Name in diploma supplement
Time Series Analysis
Organisational Unit
Lecturers
SPW
2
Language
German
Cycle
summer semester
Participants at most
no limit
Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen.

Contents
  • Univariate stationäre Zeitreihenmodelle
  • Prognosen
  • Multivariate Zeitreihenmodelle
  • Einheitswurzelprozess
  • Kointegrationsanalyse
Literature
  • Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer; Auflage: 3rd ed. 2016
  • Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2009). Time Series and Methods. New York: Springer; Auflage: 2nd ed. 1991. 2nd printing 2009
  • Enders, W. (2010). Applied Economic Time Series (3. Aufl.). Hoboken, NJ: Wiley.
  • Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
  • Hassler, U. (2016). Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications. New York: Springer; Auflage: 1st ed. 2016
  • Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press.
  • Schlittgen, R.; Streitberg, B. H. J. (2001). Zeitreihenanalyse (9. Aufl.). München [u.a.]: Oldenbourg.
Teaching concept

Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben

Participants
  • BWL-EaF-Ma-2015 Pflichtbereich Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-2nd Sem, Compulsory
  • GOEMIK-Ma-2016 Wahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-3rd Sem, Elective
  • MuU-Ma-2013 Wahlpflichtbereich I Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-2nd Sem, Elective
  • VWL-Ma-2009-V2013 Pflichtbereich Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-2nd Sem, Compulsory
  • WiInf-Ma-2010 Wahlpflichtbereich Wahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWL Wahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-3rd Sem, Elective
Lecture: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0466)
Name in diploma supplement
Time Series Analysis
Organisational Unit
Lecturers
SPW
2
Language
German
Cycle
summer semester
Participants at most
no limit
Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Stichprobendaten.

Contents

siehe Vorlesung

Literature

siehe Vorlesung

Teaching concept

Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben

Participants
  • BWL-EaF-Ma-2015 Pflichtbereich Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-2nd Sem, Compulsory
  • GOEMIK-Ma-2016 Wahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-3rd Sem, Elective
  • MuU-Ma-2013 Wahlpflichtbereich I Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-2nd Sem, Elective
  • VWL-Ma-2009-V2013 Pflichtbereich Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-2nd Sem, Compulsory
  • WiInf-Ma-2010 Wahlpflichtbereich Wahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWL Wahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre Modul "Zeitreihenanalyse" 1st-3rd Sem, Elective
Exercise: Zeitreihenanalyse (WIWI‑C0679)
Module: Zeitreihenanalyse (WIWI‑M0389)