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Module (6 Credits)

Neuere Entwicklungen der Ökonometrie

Name in diploma supplement
Recent Developments in Econometrics
Responsible
Admission criteria
See exam regulations.
Workload
180 hours of student workload, in detail:
  • Attendance: 60 hours
  • Preparation, follow up: 60 hours
  • Exam preparation: 60 hours
Duration
The module takes 1 semester(s).
Qualification Targets

Die Studierenden

  • verfügen über umfassende Kenntnisse moderner nichtparametrischer Methoden und beherrschen deren Anwendung bei der Lösung empirischer, ökonometrischer Fragestellungen
  • kennen die formalen Eigenschaften zentraler Verfahren und können sie mathematisch zeigen
  • können ökonomische Probleme sachgerecht in ein ökonometrisches Modell überführen, die ökonometrischen und statistischen Schätzverfahren hinsichtlich ihrer Problemadäquanz beurteilen, die geeigneten Daten auswählen und die empirischen Befunde kritisch kommentieren
  • sind in der Lage, eigenständig und mit Hilfe geeigneter statistischer und ökonometrischer Software praktische Probleme zu lösen
  • können selbständig ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten
Relevance

Die Praxisrevelanz ergibt sich dadurch, dass die aktuellsten Methoden zur Schätzung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und die Bedingungen, unter denen diese Methoden verwendbar sind, behandelt werden.

Module Exam

Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder einer mündlichen Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten). Die konkrete Prüfungsform (Klausur versus mündliche Prüfung) wird in der ersten Vorlesungswoche von der zuständigen Dozentin oder dem zuständigen Dozenten festgelegt.

Usage in different degree programs
  • BWL-EaF-Ma-2015 Wahlpflichtbereich 1st-3rd Sem, Elective
  • ECMX-Ma-2019 Pflichtbereich 1st Sem, Compulsory
  • GOEMIK-Ma-2016 Wahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre 1st-3rd Sem, Elective
  • VWL-Ma-2009-V2013 Wahlpflichtbereich I 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-Controlling 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-M I 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-M II 1st-3rd Sem, Elective
Elements
Name in diploma supplement
Recent Developments in Econometrics
Organisational Unit
Lecturers
SPW
2
Language
English
Cycle
winter semester
Participants at most
no limit
Preliminary knowledge

Kenntnisse ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik.

Abstract

Vermittlung umfassender Kenntnisse moderner statistischer und ökonometrischer Methoden.

Contents

Ausgewählte Themen, bspw.:

  • Moderne ökonometrische Methoden:
    • Schätzung kausaler Effekte
    • Asymptotik
    • Heteroskedastizität
    • Mehrgleichungssysteme (3SLS, SUR etc.)
    • Verallgemeinerte Momentenmethode
    • Instrumentvariablen
    • Paneldaten
  • Empirical Processes:
    • Asymptotics:
      • Review of modes of convergence
      • Weak, Strong, general Law of Large Numbers, Law of Iterated Logarithm
      • Ergodic Theorem, Delta Method
      • Central Limit Theorems, regular and functional
      • Transformations: variance stabilization and symmetrization
    • Empirical Processes:
      • Weak convergence, outer integrals, measurability
      • Maximal inequalities, covering numbers
      • Symmetrization
      • Donsker Theorem, Vapnik Cervonenkis classes, invariance principle
      • Hadamard differentiability
      • Bootstrap, Delta method for the bootstrap
      • Semiparametric methods
    • Nonparametric Econometrics:
      • Univariate density estimation
      • Inference about the density
      • Nonparametric regression
      • Regression with discrete covariates
      • Uniform Central Limit Theorems for Nonparametric Statistics
Literature
  • DasGupta, A. (2008). Asymptotic Theory of Statistics and Probability, Springer
  • Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ.
  • Kosorok, M. (2008). Introduction to Empirical Processes and Semiparametric Inference, Springer
  • Pagan, R., Ullah, A., (2008). Nonparametric Econometrics: Theory and Parctice. Cambridge Univ. Press
  • Serfling, R., (1982). Approximation Theorems of Mathematical Statistics. Wiley and Sons
  • Shorak, G., Wellner, J., (1986). Empirical Processes with Applications to Statistics, Wiley and Sons
  • van der Vaart, A., Wellner, J. (1996). Weak Convergence and Empirical Processes, Springer
  • van der Vaart, A.,  (1998). Asymptotic Statistics. Cambridge Univ. Press
  • Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data (2. Aufl.). Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press
Teaching concept

Die Veranstaltung ist als Vorlesung konzipiert, die jedoch durch vielfältige, sachorientierte Diskussionen ihren Frontalcharakter weitestgehend verliert. Dazu R-Illustrationen, gemeinsames Programmieren der statistischen Konzepte, Übungsaufgaben.

Participants
  • BWL-EaF-Ma-2015 Wahlpflichtbereich Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • ECMX-Ma-2019 Pflichtbereich Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st Sem, Compulsory
  • GOEMIK-Ma-2016 Wahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • VWL-Ma-2009-V2013 Wahlpflichtbereich I Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-Controlling Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-M I Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-M II Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
Lecture: Neuere Entwicklungen der Ökonometrie (WIWI‑C0465)
Name in diploma supplement
Recent Developments in Econometrics
Organisational Unit
Lecturers
SPW
2
Language
English
Cycle
winter semester
Participants at most
no limit
Preliminary knowledge

Siehe Vorlesung

Contents

Siehe Vorlesung

Literature

Siehe Vorlesung

Participants
  • BWL-EaF-Ma-2015 Wahlpflichtbereich Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • ECMX-Ma-2019 Pflichtbereich Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st Sem, Compulsory
  • GOEMIK-Ma-2016 Wahlpflichtbereich Bereich Volkswirtschaftslehre Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • VWL-Ma-2009-V2013 Wahlpflichtbereich I Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-Controlling Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-M I Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
  • WiMathe-Ma-2013 VWL-M II Modul "Neuere Entwicklungen der Ökonometrie" 1st-3rd Sem, Elective
Exercise: Neuere Entwicklungen der Ökonometrie (WIWI‑C1130)
Module: Neuere Entwicklungen der Ökonometrie (WIWI‑M0163)