Preliminary knowledge

Kenntnisse grundlegender ökonometrischer Methoden wie etwa in dem Modul "Einführung in die Ökonometrie" vermittelt sowie gute Kenntnisse der mathematischen Statistik. Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, sind Kenntnisse einer formaleren Herangehensweise an die Ökonometrie wie etwa in dem Modul "Methoden der Ökonometrie" vermittelt.

Abstract

Vermittlung der grundlegenden linearen Zeitreihenmodelle und ihre Quantifizierung anhand von Zeitreihen.

Contents

• Univariate stationäre Zeitreihenmodelle
• Prognosen
• Multivariate Zeitreihenmodelle
• Einheitswurzelprozess
• Kointegrationsanalyse

Literature

• Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting. New York: Springer; Auflage: 3rd ed. 2016
• Brockwell, P. J.; Davis, R. A. (2009). Time Series and Methods. New York: Springer; Auflage: 2nd ed. 1991. 2nd printing 2009
• Enders, W. (2010). Applied Economic Time Series (3. Aufl.). Hoboken, NJ: Wiley.
• Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.
• Hassler, U. (2016). Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications. New York: Springer; Auflage: 1st ed. 2016
• Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton [u.a.]: Princeton Univ. Press.
• Schlittgen, R.; Streitberg, B. H. J. (2001). Zeitreihenanalyse (9. Aufl.). München [u.a.]: Oldenbourg.

Teaching concept

Präsentation der verschiedenen Zeitreihenmodelle, Darstellung ihrer Schätzung, Bearbeitung von Übungsaufgaben

Participants

• BWL-EaF-Ma-2015 > Pflichtbereich > (1st-2nd Semester, Compulsory) Modul "Zeitreihenanalyse"
• GOEMIK-Ma-2016 > Wahlpflichtbereich > Bereich Volkswirtschaftslehre > (1st-3rd Semester, Elective) Modul "Zeitreihenanalyse"
• MuU-Ma-2013 > Wahlpflichtbereich I > Wahlpflichtbereich I A.: Methodologie und allgemeine Theorien zur Untersuchung von Märkten und Unternehmen > (1st-2nd Semester, Elective) Modul "Zeitreihenanalyse"
• VWL-Ma-2009-V2013 > Pflichtbereich > (1st-2nd Semester, Compulsory) Modul "Zeitreihenanalyse"
• WiInf-Ma-2010 > Wahlpflichtbereich > Wahlpflichtbereich II: Informatik, BWL, VWL > Wahlpflichtmodule der Volkswirtschaftslehre > (1st-3rd Semester, Elective) Modul "Zeitreihenanalyse"