Gesamtliste
Überblick über die Lehrinhalte und Qualifikationsziele der Module und Veranstaltungen
Diese Seite zeigt alle Module, die sich aktuell im System befinden. Für jedes Modul werden Lehrinhalte und Lernziele ausgegeben. Bitte suchen Sie mit der Suchfunktion ihres Browsers (Strg + F) nach den Namen des Moduls bzw. der Veranstaltung im Modul zu der Sie Informationen benötigen und klicken Sie dann auf den Link zum Modul. Die darauffolgende Seite enthält alle Informationen zu den Inhalten einer Veranstaltungen die Sie für eine Anerkennung benötigen sollten. Sollte die Institution weitere Informationen benötigen, nutzen Sie bitte zusätzlichen die Seiten der einzelnen Lehrstühle und dort den Bereich „Studium“.
Module (6 Credits)
Financial Risk Management
- Name in diploma supplement
- Financial Risk Management
- Responsible
- Admission criteria
- See exam regulations.
- Workload
- 180 hours of student workload, in detail:
- Attendance: 60 hours
- Preparation, follow up: 120 hours
- Duration
- The module takes 1 semester(s).
- Qualification Targets
At the end of this course, Students will be able to demonstrate that they can:
- understand the core principles of quantitative risk management.
- understand mathematical and statistical techniques used in risk management.
- use Monte-Carlo methods for risk measure calculations.
- apply the theoretical principles discussed in class to real-world problems.
- apply the knowledge gained to current problems in academic research.
- recapitulate topics discussed in class.
- discuss issues in the field of risk and bank management both in German and English.
- communicate and debate topics of the lecture in a structured and professional way.
- Module Exam
Final written exam (60-90 minutes).
Die Prüfung in diesem Modul darf nicht abgelegt werden, wenn "Risikomanagement I" bereits bestanden ist.
- Usage in different degree programs
- Elements
Lecture (3 Credits)
Financial Risk Management
- Name in diploma supplement
- Lecture Financial Risk Management
- Organisational Unit
- Lecturers
- SPW
- 2
- Language
- English
- Cycle
- winter semester
- Participants at most
- no limit
- Preliminary knowledge
Good knowlede in the field of statistics and econometrics
- Contents
- Regulation: Basel II/III, Sovency II
- Risk Categories
- Risk Measurements
- Valuation of Options, "Greeks"
- Hedging Strategies
- Literature
- Bingham, N.H. & Kiesel, R.: Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer, 2004.
- Hull, J.: Risikomanagement, 2. Auflage, Pearson Studium, 2011.
- Jorion, P.: Value-at-Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
- Hull, J.: Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Pearson Studium, 2009
- Teaching concept
Presentation, Discussion, Case Studies
- Participants
Exercise (3 Credits)
Financial Risk Management
- Name in diploma supplement
- Exercises Financial Risk Management
- Organisational Unit
- Lecturers
- SPW
- 2
- Language
- English
- Cycle
- winter semester
- Participants at most
- no limit
- Preliminary knowledge
Good knowlede in the field of statistics and econometrics
- Contents
- Regulation: Basel II/III, Sovency II
- Risk Categories
- Risk Measurements
- Valuation of Options, "Greeks"
- Hedging Strategies
- Literature
See lecture.
- Teaching concept
Presentation, Discussion, Case Studies
- Participants
Aus Gründen der Performance und Übersichtlichkeit wird an dieser Stelle auf die Titel und vollständigen Namen der Dozenten verzichtet und es werden nur die Nachnamen ausgegeben. Die unterschiedlichen Titel der zugehörigen Dozenten sind den Bereitstellern und Nutzern dieser Listen bekannt und bewusst.