Das Projekt entwickelt neue statistische und ökonometrische Methoden zur Analyse komplexer Entwicklungen auf Energiemärkten.

Mit „TARGET – TAming UnceRtainty in EnerGy MarkETs“ ist am Lehrstuhl Data Science in Energy and Environment (DSEE) der Universität Duisburg-Essen ein weiteres Forschungsprojekt gestartet.

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Vorhaben entwickelt neue statistische und ökonometrische Zeitreihenmethoden, um Unsicherheiten in Energiemärkten besser modellieren und analysieren zu können.

Im Fokus stehen sowohl kurzfristige Risiken wie extreme Preisbewegungen und komplexe Abhängigkeitsstrukturen als auch langfristige Entwicklungen, beispielsweise Persistenz und fundamentale Einflussfaktoren. Ziel des Projekts ist es, Prognoseverfahren und Risikomanagement in Energiemärkten nachhaltig zu verbessern.

Projektpartner ist Jozef Baruník.